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CMYK Media ist spezialisiert auf OEM-Herstellung von einer Vielzahl von Inkjet-Druck-und Display-Stände. Wir importieren Export verteilen auf lokale und ausländische Großformat-Digitaldruckindustrie. Darüber hinaus vertreibt CMYK stolz zahlreiche internationale Marken wie 3M, NESCHEN, ALCAN COMPOSITES, KAPALINE, KAPAMOUNT, FOME-COR, KEENCUT, BJFULEI, VIVIC und EXPO VIVIC. Unsere OEM-Produkte umfassen: Wasserbasis Inkjet-Farbstoff-basierte Medien. Wasserbasis Inkjet-Pigment-basierte Medien. Lösemittelbasierte Inkjet-Medien. UV-härtbare Medien. Latex-basierte Medien. Farbaufkleber Kaltlaminierfolien (UV - und Nicht-UV). Befestigung von Schaumstoffplatten. PVC-Platten (1mm-5mm). Tragbare Displaysysteme und LED. Tintenpatronen und Großtintensysteme. Laminier - und Montagemaschinen. Ausrüstung und Zubehör. Unsere hochgelobten VIVIC Printmedien werden mit hochqualifizierten Fertigungsprozessen und modernster Technik produziert. Es wird ein besonderes Augenmerk auf die Erhaltung einer kontinuierlich stabilen und akzeptablen QUALITÄT gelegt, um eine solide Grundlage für den Kundenvertrag in unseren Produkten zu schaffen, um kontinuierlich GROWTH für das Unternehmen zu erreichen. Die Mitglieder unseres hoch engagierten Managements kommen mit einer kollektiven Erfahrung von 20 Jahren in direkten Beziehungen zur Digitaldruckindustrie. Daher sind wir in der Lage, die besten Beratungen und Lösungen in Sachen Technologie und Medienbedarf zu liefern, um jeden unserer Kunden zu erfüllen. Wir begrüßen alle lokalen und Exportanfragen und wir sind sicher, dass Sie mit unseren Preisen, Qualität und Service zufrieden sein werden. Klicken Sie hier für weitere Informationen, wie Sie zu uns kommen Business-Markt CMYK Media, als einer der größten digitalen Druckmedien-Anbieter in Singapur, importieren alle Medien aus verschiedenen Ländern in hoher Lautstärke, um sicherzustellen, dass die Medien, die Sie von uns bekommen haben Der wettbewerbsfähigsten Preis im Markt mit strengen Qualitätskontrolle. Wir liefern auch Export in verschiedene Länder. Wenn Sie irgendwelche Anfrage haben, bitte zögern Sie nicht, uns per Post oder sogar per Telefon zu kontaktieren. Klicken Sie hier für weitere Informationen, wie Sie zu uns kommen können. Kontaktieren Sie uns CMYK Media Hauptbüro finden Sie unter: 996 Bendemeer Road 01-07 Singapur 339944 Allgemeine Hotline: Tel. (65) 6298 0098 (3 Zeilen) Fax. (65) 6298 9737 Um E-Mail-Promo zu erhalten, senden Sie Ihre Anfrage an: infocmykmedia. sg Für Export-Import Anfragen, können Sie unsere Linie amp suchen für: Loke Charn Hurn (lokecmykmedia. sg) Für lokale Anfragen Amp-Bestellung, können Sie Hilfe von : Patrick Teo (patrickcmykmedia. sg) Lucinda Chua (lucindachuacmykmedia. sg) Indra Lee (salescmykmedia. sg) Für Buchhaltungszwecke können Sie sich wenden: William Tan (williamtancmykmedia. sg) Für die Verbesserung der Website oder Fehlerberichterstattung wenden Sie sich bitte an: Indra Lee ( Infocmykmedia. sg) Begriffe amp Bedingungen Alle Preise, einschließlich Lieferbedingungen, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um Preise und Lieferbedingungen gültig zum Zeitpunkt des Versandes. Versanddatum ist Seller39s am besten Schätzung, und wird nicht betreiben, um Verkäufer zu verschenken, um zu versenden oder Lieferungen zu den hier angegebenen Daten zu liefern. Der Verkäufer unterliegt vorbehaltlich der hierin festgelegten Bedingungen, dass das hierin verwendete Material frei von Material - und Herstellungsfehlern ist. Diese Garantie gilt nicht für Materialien, die Rauch, Feuer, Strahlung, Salzspray, organischen Lösemitteln, konzentrierten Reinigungsmitteln, Netzmitteln, schädlichen Dämpfen oder Fremdstoffen in der Atmosphäre oder Materialien, die durch bösartiges Unfug, Vandalismus, Unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Installation. Vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen, wenn eine Nichtbeachtung dieser Garantie innerhalb von sieben (7) Tagen (im Falle einer Nicht-Konformität, die durch eine angemessene Inspektion erkennbar ist) ab dem Datum des Empfangs des Materials durch den Käufer und der Verkäufer wird sofort schriftlich zu finden Bemerken Der Verkäufer, wenn er über das Bestehen einer solchen Nichtkonformität erfüllt ist, korrigiert diese durch Ersatz defektes Material, alle Kosten und Kosten, einschließlich der Kosten der Arbeit, um das fehlerhafte Material zu entfernen und zu ersetzen, um vom Käufer zu tragen. Ist der Verkäufer nicht in der Lage, diese Nichtkonformität durch Ersatz des Materials zu beheben, sei es aufgrund der Art der Nichtkonformität oder der Benutzung des Käufers, so wird er dem Kaufpreis den Kaufpreis oder gegebenenfalls den Stückpreis zurückerstatten Für eine solche Anzahl oder Menge des Materials, die eine solche Nichtkonformität hat, die der Verkäufer nicht in der Lage ist, zu korrigieren, auf Seller39s den Eingang des nichtkonformen Material FOB Sein Werk: vorausgesetzt, dass kein Material ohne dessen ausdrückliche schriftliche Zustimmung an den Verkäufer zurückgesandt wird und vorausgesetzt, dass der Erhalt des Käufers den Verkäufer an den Verkäufer zurücksendet. Das Vorstehende ist die alleinige Gewährleistung des Verkäufers in Bezug auf das Produkt. SELLER MACHT KEINE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIERT, EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Käufer exklusive Abhilfe gegen den Verkäufer ist wie im vorstehenden Absatz dargelegt. In keinem Fall haftet der Verkäufer dem Käufer direkt oder im Wege eines Beitrags oder einer Entschädigung für direkte, besondere, zufällige Folgeschäden oder sonstige Schäden jeglicher Art, wie zB, aber nicht beschränkt auf Eigentum Schäden, Verlust des Gewinns, Schäden, die auf dem Verlust des Gebrauchs des Produkts beruhen, oder Schadensersatz für die Deckung, unabhängig davon, ob der Anspruch auf einen solchen Schaden auf Gewährleistung, ausdrücklich oder stillschweigend, Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung oder anderweitig beruht. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer von jeglichen Ansprüchen, Handlungen, Urteilen und Aufwendungen, die im Zusammenhang damit entstanden sind, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren, die von einer Person, die in irgendeiner Weise zusammenhängt, erhoben oder gegen den Verkäufer erhoben wird, Oder mit dem hier beschriebenen Produkt oder der Herstellung oder Verwendung derselben und ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, solche Ansprüche auf Personenschäden, Tod, Sachschäden, entgangenen Gewinn, Schäden, die auf dem Verlust der Nutzung eines Produkts beruhen, Anlage - oder Ausrüstungsgegenstände, Patent-, Marken - oder Handelsnamenverletzungen, ob diese Forderungen ganz oder teilweise auf dem Verkäufer verhängt worden sind, weil sie eine Gewährleistung, ausdrückliche oder stillschweigende, fahrlässige oder sonstige unerlaubte Handlung oder eine sonstige Vertragsverletzung verletzen. Der Verkäufer behält sich jederzeit das Recht vor, die hierin enthaltenen Zahlungsbedingungen zu ändern, wenn in seiner alleinigen Einschätzung die finanzielle Voraussetzung des Käufers diese Änderung in diesem Fall zusätzlich zu anderen gesetzlich vorgesehenen Rechtsbehelfen rechtfertigt. Der Verkäufer kann vor der Auslieferung Barzahlung oder Sicherheit erfordern. Die Rechnungsstellung ist fällig, um alle nachfolgenden Rechnungen sofort fällig und zahlbar zu machen. Der Eingang des Verkäufers der Teilzahlung des Gesamtbetrags, der dann fällig und zahlbar ist (ob unter den ursprünglichen Zahlungsbedingungen oder Zahlungsbedingungen durch den Verkäufer, wie hierin enthalten), ist kein Verzicht auf jegliche hierin enthaltene oder gesetzlich vorgeschriebene Rechte . Überfällige Rechnungen unterliegen einer Dienstleistungsgebühr, je höher der Zinssatz plus drei Prozent (3) oder zwölf Prozent (12) pro Jahr. Zum nächsten Seite. terms amp Bedingungen Alle Geräte, einschließlich Vorrichtungen, Werkzeuge, Druckplatten, Zylinder usw., die der Verkäufer nur zur Verwendung bei der Herstellung des hierin beschriebenen Produkts konstruiert oder erwirbt, sind Eigentum des Eigentümers. Der Verkäufer hat jederzeit das Recht auf den alleinigen und ausschließlichen Besitz und die Kontrolle desselben. Die vom Verkäufer für solche Geräte erhobenen Gebühren dürfen dem Käufer kein Recht auf irgendeine Art in Bezug auf diese Geräte übertragen, es sei denn, die Rechte, dass der Verkäufer das Gerät ausschließlich für die Herstellung der hier beschriebenen Produkte für den Käufer verwendet hat. Im Falle und aus welchen Gründen auch immer, hat der Verkäufer die Ausrüstung bei der Herstellung des hier beschriebenen Produktes für den Käufer für einen Zeitraum von einem Jahr nicht verwendet. Der Verkäufer ist berechtigt, eine solche Veräußerung oder Verwendung (einschließlich der Verwendung von Geräten zur Herstellung von Produkten für Kunden außer Käufer) des Gerätes vorzunehmen, da es sich im alleinigen und ausschließlichen Urteil als angemessen erachtet. Zusätzlich zu dem hier angegebenen Preis wird der Betrag der gegenwärtigen oder zukünftigen Steuer, die für den Verkauf, die Herstellung, die Lieferung, die Benutzung und die sonstige Handhabung des Produkts gilt, vom Käufer gezahlt. Kein Verzicht des Verkäufers auf eine Verletzung von Bestimmungen hiervon stellt einen Verzicht auf eine andere Verletzung dieser Bestimmung dar. Lieferbedingungen sind auf der Vorderseite dieses Dokuments angegeben. Die Zahlen quot1quot und quot2quot, etc., wenn darauf referenziert, entsprechen den geltenden Klauseln unten. Die Bedingungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. (1) F. O.B. Käufer oder an einem anderen Ort, der von einem gemeinsamen Frachtführer bedient wird, bei dem der Käufer oder sein Vertreter die Ware übernimmt, wenn das Sorgerecht an einem Punkt genommen wird, den die Vereinigten Staaten haben. Wenn der Verkäufer dem Käufer gestattet, eine Strecke, eine Methode oder eine Agentur (Beförderungsträger) des Transportes zu bezeichnen, wird der Käufer für den Unterschied zwischen den Transportkosten des Verkäufers in Rechnung gestellt und ein Betrag, der durch Multiplikation der mit dem niedrigsten verfügbaren Tarif, Wagenladung. Es wird kein Transportgeld für Käuferabholung an jedem beliebigen Punkt gemacht, einschließlich Team-Tracks. (2) F. O.B. Versandort - keine Fracht erlaubt. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden, die auf Deckung oder Folgeschäden oder Verlust von Gewinnen oder Schäden aufgrund des Verlustes der Nutzung des Produkts beruhen), für jegliche Nichteinhaltung oder Verzögerung der Lieferung aufgrund von Handlungen von Gott, Überschwemmungen, Tornados, Hurrikane, Erdbeben oder andere Witterungsverhältnisse, Unfälle (unabhängig davon, ob es sich um Fahrgäste verursacht hat oder nicht), Streiks oder sonstige Arbeitskämpfe (ob gegen Verkäufer, seine Lieferanten oder Beförderer und ob aufgrund des Verschuldens von Verkäufer), Verzögerung der Beförderer, Materialmangel, Treibstoff oder Energie, Aufschlüsselung der Geräte des Verkäufers, Aufträge, Anforderungen oder Anfragen einer Regierung, einer Regierungsbehörde oder eines Beamten des Beamten oder irgendwelche ähnlichen Ursachen, unabhängig davon, ob es sich um eine Kontrolle handelt . Für den Fall, dass eine Verzögerung der Lieferung aufgrund eines solchen Grundes oder einer Ursache vorliegt, hat der Verkäufer die Möglichkeit, ohne jegliche Haftung gegenüber dem Käufer zu kündigen oder innerhalb einer angemessenen Frist nach Beendigung des Grundes oder der Ursache der Verspätung die Lieferung zu leisten. Dieser Vertrag unterliegt nicht der Stornierung, es sei denn, die Kündigung wird vom Verkäufer schriftlich anerkannt, und der Käufer zahlt alle Stornierungsgebühren. Die Stornierungsgebühren beinhalten die Kosten des Materials, die vom Verkäufer für das hierin beschriebene Produkt gekauft wurden, sowie die Arbeitskosten für die laufenden Arbeiten sowie den Overhead und den angemessenen Gewinn. Bei Zahlung solcher Stornogebühren werden alle diese Rohstoffe und die laufenden Arbeiten zum Eigentum des Käufers, und auf Käufer wird der Antrag an ihn geliefert. F. O.B. Verkäufer. Diese Anerkennung wird ausdrücklich von den Käufern abhängig gemacht, die sich auf alle hierin enthaltenen Bedingungen beziehen, einschließlich derjenigen, die sich von oder zusätzlich zu den in irgendeiner Form enthaltenen Bedingungen unterscheiden, die in irgendeiner Form vorliegen oder im Folgenden, die vom Käufer an den Verkäufer geliefert wird, und der Käufer39 die Annahme der Die Erzeugnisse sind aussagekräftig. Der Verkäufer erteilt hiermit, dass er irgendwelchen Bedingungen oder Bedingungen, die in irgendeiner Form oder einem Dokument enthalten sind, die zuvor oder nachfolgend vom Käufer an den Verkäufer geliefert wurden, widerspricht, die zusätzlich zu den hierin enthaltenen Bedingungen sind oder von diesen verschieden sind. Die Bedingungen dieser Anerkennung stellen die alleinige und ausschließliche Vereinbarung zwischen dem Käufer und dem Verkäufer dar und dürfen nicht geändert, geändert, geändert oder zurückgenommen werden, außer durch eine vom Käufer und Verkäufer unterzeichnete Schrift. Zugehörigkeit Seit der Gründung im Jahr 2004, VIVIC haben immer sein Versprechen, quothigh Qualität Produkt mit vernünftigen Preisniveau gestartet aus nur Laminierung Film Produktpalette, VIVIC erweitern, um fast alle digitalen Druckmedien, die auf dem Markt erforderlich war zu decken. Neschen ist eine renommierte Marke Deutschlands. Mit Hilfe der High-Tech-Fertigungsmaschine konnte Neschen qualitativ hochwertige Produkte mit akzeptablem Preis produzieren. Die meisten Produkte von Neschen sind feuerhemmend mit ihrer Spezifikation im Downloadbereich. 3M ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, das Kunden und Gemeinden mit innovativen Produkten und Dienstleistungen bedient. 3M engagiert sich für einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung durch Umweltschutz, soziale Verantwortung und wirtschaftlichen Fortschritt. Alcan Composites der Erfinder renommierter Marken wie FOREX, KAPA, ALUCOBOND oder BALTEK gedeiht, am besten in seiner Klasse zu sein. Die Alcans-Stärke liegt in der mächtigen Synergie ihrer Fachkräfte, ihren marktgetriebenen Lösungen, ihrer fortschrittlichen Technologie und ihrem bewährten Engagement für eine nachhaltige Wertschöpfung. Keencut ist ein Ingenieurbüro, das sich auf die Konstruktion und Herstellung von hochwertigen manuellen Schneidemaschinen spezialisiert hat. Keencut unterhält ein kontinuierliches Design-Programm der Produktentwicklung, um sicherzustellen, dass das Unternehmen die am besten gebauten, effizientesten und zuverlässigsten Maschinen auf dem Weltmarkt bietet. BJ Fulei ist einer der renommierten Laminatorenhersteller in China. Die meisten Laminatoren, die sie produzieren, sind für den Export, vor allem nach U. S. Konstante Maschinenverbesserung Verstärker Qualitätssicherung ist das, was sie seit dem Beginn versprochen haben. PRODUKT DURCH BRANDPVC Forex Board Forex Board PVC Celuka Board. 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Vorteile der Verwendung von zuverlässigen Forex Managed Accounts Service der FxStay Team Öffnen Sie ein Managed Forex Account mit Top Hedge Fondsmanager bei Fxstay Einige der Vorteile der Eröffnung eines Forex Managed Account mit FxStay gehören die folgenden: Sie don8217t müssen etwas über den Handel oder die wissen Märkte Sie können ein Konto selbst unter Verwendung Ihres Namens eröffnen. Nur Anleger können sich von Ihren Investment-Account-Fonds zurückziehen. Niedrige Verwaltungsgebühren Hohe Gewinnraten Sie zahlen das FxStay-Team nur, wenn sie einen Gewinn für Sie machen Keine versteckten Gebühren oder Provisionen Typen Von Forex Managed Accounts bei Fxstay Mini-Managed Account Start mit minimalen Account-Fonds von 1000 (1K) und entstehen Performance-Gebühren von 80-20 (80 an den Investor und 20 an die FxStay-Team). Retail Forex Managed Account starten mit einem Mindestkonto von 10.000 (10K) und entstehen Performance-Gebühren von 80-20 (80 an den Investor und 20 an das FxStay-Team). Standard Fx Managed Account beginnt mit einem Mindestkonto von 100.000 (100K) und erhebt Performancegebühren von 50-50 (gleicher Split zwischen Investor und FxStay Team). Typischerweise wird ein Team von vier Forex Managern das Standard Fx Managed Account verwalten. VIP Forex Managed Account Beginnen Sie mit minimalen Account-Fonds von 1, 000.000 (1M) und erheben Performance-Performance von 50-50 (gleicher Split zwischen Investor und FxStay Team). VIP-Konten werden in der Regel von zwei Teams verwaltet, die acht Forex-Hedge-Fondsmanager beinhalten. Gold VIP Forex Managed Account Beginnen Sie mit minimalen Account-Mitteln von 10.000.000 (10M) und verursachen Performance-Gebühr von 50-50 (gleich Split zwischen Investor und FxStay Team). Gold-VIP-Konten werden in der Regel von drei Teams von zwölf Forex-und Hedge-Fonds-Manager verwaltet. Fxstay Forex H Rand Fondsmanager kooperieren Aktien, Anleihen oder Bankgarantien, um Konto zu eröffnen Open A Forex Managed Account mit Top Hedge Fonds Managern bei Fxstay Die FxStay Hedge Fonds Manager Team sogar sogar Gold VIP Kontoinhaber zu investieren, ohne Gabelung über Bargeld, so lange Wie Sie mindestens ein Million (US) Dollar8217 Wert von Aktien, Anleihen oder andere Bankgarantien in Ihrem Investment-Portfolio haben. Es gibt immer Betrüger, die eifrig warten, um ihre Hände auf Ihr hart verdientes Geld zu bekommen, also stellen Sie sicher, dass Sie gründliche Forschung in die Ausbildung, Qualifikationen und Handelsgeschichte jeder Person, die Sie als Account Manager mieten, um mit Ihren Investmentfonds zu vertrauen. Jetzt wissen Sie alles über investieren in Forex-Markt mit den besten Forex Managed Account-Unternehmen in Großbritannien oder auf der ganzen Welt und wie Sie Ihre Forex verwalteten Konten von Top-Broker in London oder anderen Hauptstädten zu öffnen, so dass, wenn Sie diesen Artikel dann Tip Us by share Dieser Artikel bitte auf Social Media Netzwerke oder Ihre Blogs. Für weitere Informationen über verwalteten Forex-Account-Service oder wie man ein Forex-verwaltetes Konto eröffnen, besuchen Sie bitte Fxstay. Das ForexSQ-Team hat auch Artikel über, wie man Geld online durch CFD-Handel zu verdienen. Spread Wetten online, fx Handel, Binäre Optionen Handel, Rohstoffe Handel, Indizes Handel, Aktienhandel und Aktienhandel. 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Retail Forex Managed Account starten mit einem Mindestkonto von 10.000 (10K) und entstehen Performance-Gebühren von 80-20 (80 an den Investor und 20 an das FxStay-Team). Standard Fx Managed Account beginnt mit einem Mindestkonto von 100.000 (100K) und erhebt Performancegebühren von 50-50 (gleicher Split zwischen Investor und FxStay Team). Typischerweise wird ein Team von vier Forex Managern das Standard Fx Managed Account verwalten. VIP Forex Managed Account Beginnen Sie mit minimalen Account-Fonds von 1, 000.000 (1M) und erheben Performance-Performance von 50-50 (gleicher Split zwischen Investor und FxStay Team). VIP-Konten werden in der Regel von zwei Teams verwaltet, die acht Forex-Hedge-Fondsmanager beinhalten. Gold VIP Forex Managed Account Beginnen Sie mit minimalen Account-Mitteln von 10.000.000 (10M) und verursachen Performance-Gebühr von 50-50 (gleich Split zwischen Investor und FxStay Team). 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Biographie von Timothy LuCarelli Herr LuCarelli begann in den frühen 1980er Jahren unter der Obhut seines Vaters, der ein begeisterter Aktieninvestor ist, zu investieren. 1988 wurde Herr LuCarelli eingeladen, an einer der ersten elektronischen Plattformen eine Gruppe zu handeln, die Schweizer Franken - und D-Mark-Währungs-Futures vermarktet. Wegen seiner Liebe zur Ökonomie gepaart mit seinem neu gefundenen Interesse an Währungen Herr LuCarellis Investment Karriere blühte Fortschritte zu Zinssätzen und Aktien, die alle Aspekte der Investitionen verwalten. Als seine Karriere entwickelte Herr LuCarelli autorisierte weltweite Investment-Newsletter und schrieb viele Artikel über Wirtschaft, Zinsen und Währungen. Er hat Geld gehandelt und verschiedene Hedging-Strategien in einer Vielzahl von Situationen durchgeführt. Er ist begeistert von der Quantifizierung der technischen und fundamentalen Analyse, der Ökonomie, der Märkte und der Entwicklung von genauen Handelsstrategien. Herr LuCarelli ist Absolvent der DePaul Universität in Chicago. Seine These Risk and Money Management of Investments gewann die Schulen Top-Auszeichnung für sein Abschlussjahr. Forex Secrets: Erfolgreiche Scalping-Strategien von der Dunklen Seite Forex Secrets legt einen starken Schwerpunkt auf Selbst-Risiko-Bewertung sowie strenge Geld-Management-Techniken. Wenn überhaupt, ist dies wirklich mehr ein Buch über die Entwicklung von richtigen Risiko-Tools, die sich auf starke Geld-Management-Prinzipien durch die Verwendung von gut durchdachten organisatorischen Fähigkeiten auf die Entwicklung eines Handels-Algorithmus gerichtet beziehen. Es ist ein Buch, das auf alle Interessenten ausgerichtet ist, die an Tagestätigkeiten interessiert sind, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Enthalten in Forex Secrets sind 11 bewährte Strategien und 11 Handelsgeheimnisse, die der Autor in den letzten 25 Jahren erfolgreich eingesetzt hat. Sie finden dieses Buch, um eine große Referenz für viele Jahre zu sein. BookBaby am 18. Februar 2013 Editors39 Picks Das Undoing-Projekt Tools von Titanen Cracking the Cube Die U-Bahn (Oprah39s Book Club) In einem dunklen, dunklen Holz Mr. Penumbra39s 24-Stunden-Buchhandlung Das Mädchen mit dem unteren Rücken Tattoo

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Dewa Ganesha merupakan salah satu Dewa istimewa dalam agama Hindu, karena Dewa Ganesha menjadi 8220Pemuka8221 sebelum memberi hormat kepada Brahma, Wisnu, Dan Shiwa. Selain itu Ganesha juga dipercaya sebagai Dewa pelindung, penyelamat dan penghancur segala rintangan serta sebagai Dewa ilmu pengetahuan. 8220 Diri sendiri sesungguhnya pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa saja dapat menjadi pelindung bagi dirinya setelah seseorang dapat melatih dirinya dengan baik, maka ia akan memperoleh suatu perlindungan yang luar biasa dari Sang Pencipta alam semsesta ini melalui doa dan mantra suci yang disertai dengan Keyakinan dan keikhlasan kepada Sang Penguasa jagad raya ini 8221. Berikut Adalah Beberapa Mantra Ganesha Yang Dapat di Gunakan Untuk Melakukan Japa Yang Diambil Dari Berbagai Sumber. 1.Om Gam Ganapatayae Namaha Mantra ini dipergunakan untuk memulai sesuatu yang baru, seperti memulai perjalanan, mengadakan usaha baru, buka kantor baru, penandatanganan kontrak-dagang baru, sehingga pelaksanaan usaha tidak menemui hambatan-hambatan. 2. Om Namo Bhagabatae Gajaanaaya Namaha Mantra ini untuk meminta kehadiran Ganesha, dan akan dapat dirasakan kehadirannya. 3. Om Shri Ganeshaaya Namaha Mantra ini untuk meningkatkan daya-ingat (terutama pelajar dan mahasiswa) untuk mencapai tingkat lebih tinggi dalam belajar. 4. Om Wakratundaaya Hum Mantra ini sangat kuat untuk menghambat dan menghilangkan pikiran-pikiran buruk, baik untuk pribadi maupun untuk manusia di tingkat nasional maupun internasional bahkan tingkat universal. Sering dipergunakan untuk mengusir setan. Dapat juga untuk penyembuhan penyakit yang berkaitan tulang belakang (dari bawah ke atas) dan penyakit dipaha. 5. Om Kshipra Prasadaya Namaha Mantra ini bersifat 8220instant8221 (cepat sekali). Mantra ini diucapkan, ketika ada bahaya atau kesulitan yang sudah tidak bisa diatasi sendiri. 6. Om Shreem Kleem Glaum Gam Ganapatayae Vara Varada Sarva Janamah Vashanamanaaya Svaha Mantra ini mengandung Bermacam-Macam Benih Mantra. Tujuannya adalah untuk mohon berkat dan untuk penyerahan diri. 7. Om Sumukhaaya Namaha Mantra ini sesungguhnya memiliki banyak arti, tujuannya menjadikan manusia menjadi cantik, baik (tubuh dan spritual) dan untuk hal-hal lain yang baik. Dengan Sering Mengucapkan Mantra Ini, Akan Menimbulkan Rasa Kasih-Sayang. 8. Om AekadanTaaya Namaha Mantra ini akan sangat Membranen kepada mereka Yang ingin 8220memusatkan8221 pikiran dan perasaan dalam bermeditasi. Jika dilakukan terus menerus, Maka keinginan dapat dicapai. 9.Om Kapilaaya Namaha Mantra ini untuk menyembuhkan manusia yang sedang sakit, karena mantra ini menciptakan warna dan tubuh unda, dan warna-warna itu dapat 8220disalurkan8221 kepada yang sakit untuk disembuhkan. Mantra ini juga dapat dipergunakan untuk memohon agar keinginan seseorang dapat tercapai. 10. Om Gajakaranakaaya Namaha Anda dapat mengucapkan Mantra ini dimana saja. Penggunaan Mantra ini adalah untuk dapat mendengarkan suara-suara dari alam gaib, baik dari berbagai jenis makhluk halus maupun dari mereka yang sudah meninggal. Mantra ini dapat Membran 8220membuka8221 cakra (7 cakra) dan 72000 nadi (saluran-saluran kecil). Mantra ini cocok untuk mereka yang ingin maju di bidang pengembangan kebatinannya. 11. Om Lambodharaaya Namaha Mantra ini digunakan untuk 8220menyatukan8221 diri anda dengan jagat-raya (alam semesta). Anda menjadi manunggal dengan alam-semesta dan menghasilkan rasa-damai tingkat tinggi und ein merasakan menjadi alam-semesta. Mantra ini sangat cocok dipergunakan mereka yang melakukan 8220olah batin8221. 12. Om Wikataaya Namaha Mantra ini Membran manusia mengetahui dan merasakan bahwa dunia material adalah maya dan ada 8220sesuatu8221 dalam diri sendiri yang lebih nyata dan abadi. Kesadaran Yang Diperoleh Dari Mantra Ini, Adalah Dapat Menjauhkan Diri Dari 8220keterikatan duniawi8221 dan menemukan Ketenangan Batiniah. Dunia hanya sebuah drama dan setiap orang menjadi pemeran tertentu dalam setiap kehidupannya di dunia yang fana ini 13. Om Wighna Nashanaaya namaha Mantra ini untuk mengatasi kesulitan pribadi dan hambatan-hambatan dalam diri sendiri. Kesulitan dan hambatan tsb Dapat 8220dibebaskan8221 dengan mantra ini 14. Om Winayakaaya Namaha Mantra ini dipergunakan untuk melancarkan segala macam pekerjaanusaha. Anda akan dapat menguasai dan memecahkan masalah dengan baik serta membuat 8220masa keemasan8221. 15 Om Dhumraketuvae Namaha Mantra ini untuk membantu menciptakan perdamaian dunia, terutama jika pengaruh komet Halley sedang melanda dunia yang berarti banyak pertumpahan darah (keributan-keributan) di seluruh dunia. Mantra ini baik sekali untuk para pemimpin 16. Om Ganadhyakshaaya Namaha Mantra ini sangat bermanfaat untuk penyembuhan penyakit secara massal (beramai-ramai). Mantra ini menyembuhkan penyakit, jika diucapkan bersama-sama banyak orang. 17. Om Bhalachandraaya Namaha Mantra ini menyembuhkan penyakit pada diri sendiri. Mantra ini mengaktifkan cakra yang berada di tengah-tengah kening. Cakra ini bersimbol bulan-separoh dan letaknya di tengah-tengah kening. Simbol tersebut Melukiskan pengembangan, ketenangan, dan kedamaian. 18. Om Gajaananaaya Namaha Mantra ini untuk memperoleh kesadaran - tertinggi, kesadaran tak terbatas. Mantra ini sangat cocok untuk mereka yang memperdalam olah-batin. Ganesa adalah dewa ilmu pengetahuan. Dalam pewayangan disebut Batara Gana, merupakan salah satu putra Batara Guru (Siwa). Gana diwujudkan berkepala gajah dan berbadan manusia. Dalam pewayangan ia tinggal di kahyangan istananya krankheit Glugu Tinatar. Dalam kitab Siwa Purana dikisahkan, suatu ketika Dewi Parwati (istri Dewa Siwa) ingin mandi. Karena tidak ingin diganggu, ia menciptakan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ganesa. Ia berpesan agar anak tersebut tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya selagi Dewi Parwati mandi dan hanya boleh melaksanakan perintah Dewi Parwati saja. Perintah itu dilaksanakan Ganesa dengan baik Alkisah Dewa Siwa Hendak masuk ke rumahnya, namun Beliau tidak dapat masuk karena dihadang oleh anak kecil yang menjaga rumahnya. Ganesa melarangnya karena ia melaksanakan perintah Dewi Parwati. Dewa Siwa menjelaskan Bahwa ia suami dewi Parwati dan rumah yang dijaga ganesa adalah rumahnya juga. Namun Ganesa tidak mau mendengarkan perintah Dewa Siwa, sesuai dengan perintah ibunya untuk tidak mendengar perintah siapapun. Akhirnya Dewa Siwa Kehabisan Kesabarannya Dan Bertarung Dengan Ganesa. Pertarungan amat sengit sampai akhirnya Dewa Siwa menggunakan Trisulanya dan memenggal kepala Ganesa. Ketika dewi Parwati selesai mandi, ia mendapati putranya sudah tak bernyawa. Ia marah kepada suaminya dan menuntut agar anaknya dihidupkan kembali. Dewa Siwa tersadar akan perbuatannya dan ia menyanggupi permohonan istrinya. Atas saran Dewa Brahma, Beliau mengutus abdinya, Gana, untuk memenggal kepala makhluk apapun yang dilihatnya pertama kali yang menghadap ke utara. Ketika turun ke dunia, Gana mendapati seekor gajah dengan kepala menghadap utara. Kepala gajah itu pun dipenggal untuk mengganti kepala Ganesa. Akhirnya Ganesa dihidupkan kembali oleh Dewa Siwa dan sejak itu diberi gelar Dewa keselamatan. Menyelamatkan seseorang sebelum ia memulai pekerjaanya, dengan memuja-muja Beliau Makna Tikus sSebagai Wahana Dewa Ganesha Sri Ganesha Yang Duduk Dengan Asananya Sendiri Yang KendaraanNya Adalah Tikus. Marilah kita memaknai arti dari kendaraanwahanaNya Sri Ganesha Yang Unik Ini. Tikus adalah kendaraan Vinayaka. Apa makna batiniah dari Tikus Tikus memiliki indra penciuman yang tajam. Tikus adalah simbol dari lampiran kecenderungan duniawi (vaasanas). Telah diketahui bahwa jika Anda ingin menangkap tikus, Anda meletakkan berbau kuat yang dapat dimakan di dalam perangkap tikus. Tikus juga melambangkan kekelapan malam Tikus dapat melihat dengan baik dalam kegelapan Seutelai Kendaraan Vinayaka, Tikus Menandakan Sebuah Bentuk Yang Menuntun Manusia Dari Kegelapan Kepada Cahaya. Dengan demikian, berarti bahwa yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk, dari segala kegiatan dan pikiran buruk kemudian akan menanamkan sifat-sifat baik menjadi berkelakuan baik dan berpikiran yang baik. Seperti juga halnya dijaman sekarang, tikus secara simbulis telah dijamah oleh tangan kreatif di dunia Sadarkah kita bahwa setiap hari memegang tikus walaupun sebatas simbul dan namanya. Apa yang dapat und a lakukan tanpa adanya tikus Dia telah Membranen mempercepat pekerjaan anda, dia adalah si mungil yang lincah. Mungkin saat ini telah ada ditangan und a karena jelas sekarang pastilah und ein didepan komputer. Maus. Yang memainkan peranan sangat penting dalam peranti komputer unda. Siapa Vinayaka Dalam Sloka Yang Diawali Dengan Kata-Kata, Suklaambaradharam Vishnum, Hanya Bentuk Dewa Digambarkan. Tetapi ada makna liegt untuk nama Vinayaka. Suklaambaradharam berarti orang yang berpakaian putih. Vishnum berarti ia adalah segala-melingkupi Sasivarnam berarti kulitnya berwarna abu-abu seperti abu Chathurbhujam berarti ia mempunyai empat lengan. Prasannavadanam berarti dia selalu menyenangkan pikiran. Sarvavighnopasaanthaye berarti untuk menghilangkan semua hambatan. Dhyaayeth Meditasi (kepadanya). Vinayaka adalah dewa yang menghapus semua sifat-sifat buruk, menanamkan sifat-sifat baik dan menganugerahkan kedamaian pada hamba yang merenung kepadanya Vinayaka juga berarti bahwa ia benar-benar menguasai dirinya sendiri. Dia tidak memiliki Meister di atasnya. Dia tidak bergantung pada siapa Wortspiel. Ia juga disebut Ganapathi Istilah ini berarti ia adalah penguasa yang ganas - suatu tingkatan kecemerlangan ilahi. Istilah ini juga berarti bahwa ia adalah penguasa intelek dan kekuasaan diskriminatif dalam manusia. Dia memiliki kecerdasan dan pengetahuan Yang hebat. Pengetahuan seperti masalah dari pikiran murni dan suci. Apa makna esoteris gajah Ganesha kepala Gajah yang terkenal karena kecerdasannya. Kepala gajah Ganesha melambangkan ketajaman intelek dan kekuasaan tertinggi diskriminasi. Karena kemurnian inteleknya, Vinayaka juga disebut pemberi buddhi (intelek). Dia menjawab doa-doa umat dan oleh karenanya dikenal sebagai Siddhi Vinayaka (Mitgliedikan apa yang dicari). Dalam sebuah hutan, ketika seekor gajah bergerak melalui hutan, ia membersihkan jalan bagi orang lain untuk mengikuti. Demikian juga, dengan menerapkan Ganesha, jalan akan dihapus untuk usaha kita. Kaki gajah fleit besar sehingga ketika ia bergerak dapat kappe keluar dari jejak kaki hewan lainnya. Di sini, sekali lagi, makna simbolik adalah bahwa semua rintangan di jalan akan dihapus bila Ganesa diberikan tempat kehormatan. Perjalanan hidup dibuat lebih halus dan lebih bahagia dengan rahmat Ganesa. Ketika seekor gajah bergerak di antara semak-semak, dengan jalan setapak berubah menjadi bagian biasa untuk semua binatang. Dengan demikian sebuah pembuka jalan untuk semua binatang Demikian Pula, Ganesha Mitgliederjkan Jalan Menuju Ke Kebijaksanaan, Akal, dan akan memunculkan kebahagiaan dari dalam. Ganesha memiliki dua Siddhis (simbolis digambarkan sebagai istri atau selir): Siddhi (keberhasilan) dan Riddhi (kemakmuran). Dimana ada Ganesha disana ada Sukses dan Kesejahteraan Dimana ada Sukses dan Kesejahteraan. Akan ada adalah Sri Ganesh Arti Lambang Dan Simbol Dewa Ganesha Ganesha Adalah Simbol Sang Hyang Widhi Yang Berkepalakan Seekor Gajah Diceritakan Bahwa Ganesha Adalah Anak Dari Bhatara Guru Atah Bhatara Siva. Beliau merupakan lambang kecerdasan kebijaksanaan, lambang dewa yang mampu dipuja untuk menyelesaikan segala rintangan, ini dapat dilihat pada perlambangnya yang menggunakan simbol gajah sebagai binatang terbesar dan tanpa ada yang berani melawannya. Ganesha sebagai artian filosofi dapat dilihat pada bagian ini: Ganesha, sosok Dewa berbadan gemuk dan berkepala gajah ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ganesha menjadi ikonsimbol lembaga-lembaga penting, sekolah-sekolah, atau pusat studi sebagai simbol ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Ganesha telah menjadi betitu populer, dan kepopulerannya tidak hanya pada kalangan Hindu, tetapi telah merambah dunia secara keseluruhan. Seluruh umat, dari Hindu, Islam, Kristen, Hingga Budha melihat Ganesha sebagai sosok mahluk lucu dan unik. Ganesha memiliki kepala yang besar dengan dua telinga besar dan mata yang sipit. Kepala besar melambangkan kita sebagai manusia seharusnya lebih banyak menggunakan akal daripada fisik dalam memecahkan masalah Sedangkan mata yang sipit berarti konsentrasi. Pikiran harus diarahkan ke hal-hal positiv untuk memperbaiki daya nalar dan pengetahuan. Ganesha juga memiliki dua telinga besar yang mengajarkan supaya kita mendengarkan orang lain lebih banyak. Kita selalu mendengar, tetapi jarang sekali kita mendengarkan orang lain dengan baik: 8220Dengarkan ucapan-ucapan yang Mitgliederihkan jiwa dan seraplah pengetahuan dengan telingamu.8221 Ganesha mematahkan satu gadingnya untuk menggurat Kitab Suci di atas daun tal. Satu gading berarti kesatuan Simbol ini menyarankan manusia hendaknya bersatu untuk satu tujuan mulia amp suci. Lantas, Ganesha juga memiliki mulut yang kecil dan hampir tidak kelihatan karena tertutup belalainya yang dengan rakus 8221menghirup rasa8221 manisan susu ilmu di tangannya. Mulut yang kecil itu mengajarkan agar kita mengontrol gerak mulut dan lidah Maksudnya Adalah Bahwa Kita Harus Mengurangi Pembicaraan Yang Tidak-Tidak. Sementara belalai yang menjulur melambangkan efisiensi dan adaptasi yang tinggi Beralih ke badan Ganesha yang besar: Hal pertama yang kita lihat pastilah perutnya, karena perut itu memang buncit. Ganesha memang selalu dimanja oleh ibu Parvati, istri Siva sebagai anak kesayangan. Perut buncit melambangkan keseimbangan dalam menerima baik-buruknya gejolak dunia. Dunia Diliputi Oleh Sesuatu Yang Berpasangan, Yakni Pasangan Dua Hal Yang Bertolak Belakang. Ada senang, ada pula sedih Ada siang, ada pula malam Ada wajah suram kesedihan di balik tawa riang kita Dan sebaliknya, ada keriangan dan semangat dibalik kesenduan kita Itulah hidup, dan kita harus menyadarinya. Simbol Ganesha memegang sebilah kapak Kapak berarti menumpas segala halangan dalam karya Sementara itu, di Tangan kiri Ganesha terdapat semangkuk Manisan susu. Terakhir, ada seekor tikus yang selalu berada di dekat Ganesha. Tikus, seperti sifat hewan aslinya, adalah hewan yang penuh nafsu mengigit. Ia memakan apa saja untuk memenuhi hasrat perutnya. Demikianlah tikus dijadikan lambang nafsu dalam figur Ganesha. Lalu mengapa tikus itu menjadi tunggangan Ganesha yang berbadan berat amp tinggi ini Tikus, atau nafsu harus ditundukkan. Kita harus bisa menjadikan nafsu sebagai kendaraan sehingga kita dapat mengendalikannya, namun banyak manusia kini menjadi kendaraan dari nafsunya sendiri. Filosofi dan pelajaran hidup, yang ternyata dapat kita petik dari kisah si Ganesh ini, antara lain: 1) Cerita Ganesha mengajarkan kita agar teguh memegang amanah. Lihatlah betapa Ganesha yang sudah berjanji untuk melaksanakan perintah ibu (angkat) nya, benar-benar teguh dan bertanggung jawab sekalipun ia harus kehilangan kepalanya. 2) Cerita Ganesha juga mengingatkan kita agar jangan cepat mengambil keputusan atau bertindak ketika pikiran dan perasaan masih sedang diliputi emosi. Lihatlah Bhatara Shiwa yang akhirnya juga menyesal karena terlanjur memenggal kepala si Ganesha. 3) Kita diingatkan Agar tidak mudah menyalahkan orang lain ataupun berburuk sangka atas apa yang menimpa diri kita. Ganesha tidak pernah menyesali Dewi Parwati yang telah membuat kepalanya terpancung, dan juga tidak menyalahkan Bhatara Siwa yang memancung kepalanya. 4) Ganesh juga mampu membuang jauh-jauh rasa dendam dalam hatinya atas apa yang telah terjadi dan menimpa dirinya. 5) Ganesha bekerja tanpa pamrih, walaupun fasilitas yang diterima kadang-kadang kurang sesuai dengan yang seharusnya, ia tetap bekerja sebaik-baiknya dan tidak menuntut macam-macam. 6) Ganesha boleh saja wajahnya si buruk rupa, tapi tidak untuk hatinya. 7) Ganesha mengajarkan agar hidup itu tetap dijalankan dengan ceria dan optimisme, dan berbuat yang terbaik sesuai kemampuan kita walaupun kita punya keterbatasan, baik keterbatasan fisik, pikiran, tenaga ataupun harta. 8) Ganesha mengajarkan agar kita tidak mudah menyerah, apalagi rendah diri dengan kekurangan yang ada, tetapi justru mengoptimalkan potensi yang dimiliki, tanpa perlu merasa sombong, hebat atau benar sendiri. 9) Ganesha juga mengajarkan bagaimana menjadi orang yang selalu berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain, dimanapun ia berada. D. MAKNA SIMBOL GANESA 1. Ganapati digambarkan sebagai manusia berkepala gajah untuk menunjukkan kesatuan mahluk kecil (manusia) sebagai mikro kosmos dengan Yang Maha Agung sebagai makro kosmos. Gajah yang berkepala besar juga adalah simbol dari manusia yang seharusnya mempunyai Volumen otak yang besar dalam artian mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. 2. Telinga yang lebar adalah simbol laksana kebijaksanaan untuk banyak mendengarkan. Bagi para pelajar mendengarkan ucapan guru, bagi pemimpin mendengar pendapat bawahannya, bagi para cendekiawan mendengarkan kritik atau pendapat orang lain. Semuanya untuk didengar, dipikirkan, dan dipertimbangkan untuk mengambil langkah selanjutnya. 3. Berbelalai yang panjang, maknanya dapat memanfaatkan kemampuan yang ada untuk segala keperluan. Patung Ganesa ada yang belalainya menjulur ke kanan disebutWalamburi, dan ada yang menjulur kekiri, erkannten Idamburi. Yang menjulur di tengah tidak diberi nama, karena dianggap sesuatu yang normal. 4. Taring yang patah menyebabkan Ganesa juga krankheit sebagai Ekadanta artinya yang bertaring satu. Tanga Yang Patah Adalah Taren Yang Di Sebelah Kanan Merupakan Simbul Pendukung Kehidupan Yang Sejati (Berwujud Nyata) Yang Melenyapkan ilusi, Sehingga Kedua taring Itu Yang Patah Dan Ynag Utuh Adalah Simbul Kesatuan Antara Yang Berwujud Dan Yang Tidak Berwujud. 5. Ganesa berbadan gemuk dengan perut yang buncit, melambangkan semua manifestasi Hyang Widhi ada di dalam diri-Nya. 6. Ganesa mengendarai tikus (musaka) simbol Atman (roh) yang menguasai semua bentuk perwujudan mahluk hidup. 7. Sikap Tangan Ganesa Yang Memberikan Anugerah (Varamudra) Sebagai Tanda Ia Yang Memenuhi Segala Keinginan. Tangan lain yang bersikap mengusir kecemasan (abhayamudra) juga menolak segala halangan, bahaya, dan penderitaan. Sikap Tangan Yang Membran Tali Penjerat Sebagai Simbol Penguasaan Alam Semesta Oleh Hyang Widhi Dan Ia Juga Mengatasi Kehancuran (Moha). 8. Bertangan Empat, Simbol Penguasaan Catur Veda, Penguasaan Empat Unsur Alam Semesta, Atau Segala Penjuru Alam Semesta. 9. Menduduki tengkorak (kapala) artinya sebagai keluarga Siva (Dewa pralina). Ciri lain dari Ganesa sebagai putra Dewa Siva adalah penggunaan permata di kening yang krankheit sebagai trinetra atau cudamani yaitu mata ketiga Dewa Siva, lembu Nandini sebagai kendaraan Siva, dan Ular sebagai senjata Siva, serta hiasan candrakapala pada gelungan rambut mahkotanya. Refrensi: 1. Swami Chinmayananda, Kejayaan Ganesha, Paramita, Surabaya. 2002. 2. Surpi Aryadharma, Melahirkan Generasi Berkarakter Dewata, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2005.

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Jika Waktu Memasukkan Indikator, Plattform MT4 Sedang Dibuka, Silahkan Tutup Kemudian Buka Kembali Programm MT4 TersebutInstall Metatrader Instaforex CaraDaftarInstaforex - Tahap Kedua Handel Instaforex yaitu menginstall Software tempat melakukan transaksi instaforex ke komputer atau laptop. Nama Software ini adalah metatrader 4 Walaupun metatrader bisa di installieren ke tablet atau smartphone android, namun kegiatan handel forex di android itu lebih sulit. Oleh karena itu kami menyarankan anda untuk handel forex di komputer atau laptop dulu, nanti kalau sudah menguasai metatrader di komputerlaptop, barulah silahkan handel forexnya di android, dan itupun hanya pada saat und a dalam perjalanan saja. Aktifitas Handel forex sehari-hari tetap dilakukan di komputer Laptop. Panduan installieren Metatrader android silahkan baca. 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Untuk melihat jumlah saldo modal balance, klik tab Handel pada Fenster Terminal dibagian bawah 8. Saat pertama kali metatrader dijalankan akan menampilkan 4 buah Fenster grafik. Untuk memudahkan analisa grafik, silahkan perbesar salah satu tampilan saja, klik icon Maximieren di pojok kanan atas Fenster grafik 9. Inilah tampilan metatrader standar (sebelum di modifikasi) - cara Login ke metatrader yaitu klik menu Datei lalu pilih Login zu handeln Account - cara keluar Dari metatrader yaitu klik menu Datei lalu pilih Ausfahrt Inilah contoh tampilan metatrader yang bagus, enak dilihat dan leluasa untuk menganalisa. Cara untuk merubah tampilan metatrader akan dibahas dihalaman selanjutnya. Solusi Yang Berkaitan Dengan Metatrader Bagaimana Jika Gagal Dalam Menginstall Metatrader Ini Beberapa Pilihan Solusinya: 1. Hapus Datei Installateur Yang Sudah didownload, restart komputernya, lalu herunterladen ulang installer metatradernya 2. 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Binär Option Schwarz Scholes Formel

Optionen Preis: Black-Scholes-Modell Das Black-Scholes-Modell zur Berechnung der Prämie einer Option wurde 1973 in einem Papier mit dem Titel "Die Preisgestaltung von Optionen und Corporate Liabilities" veröffentlicht, die im Journal of Political Economy veröffentlicht wurde. Die Formel, die von drei Ökonomen Fischer Black, Myron Scholes und Robert Merton entwickelt wurde, ist vielleicht das weltweit bekannteste Optionspreismodell. Black verstarb zwei Jahre, bevor Scholes und Merton den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 1997 für ihre Arbeit bei der Suche nach einer neuen Methode zur Bestimmung des Wertes von Derivaten erhielten (der Nobelpreis wird nicht posthum gegeben, doch hat das Nobel-Komitee die Schwarze Rolle im Schwarzen anerkannt - Scholes Modell). Das Black-Scholes-Modell wird verwendet, um den theoretischen Preis der europäischen Put - und Call-Optionen zu berechnen und dabei die während der Optionslaufzeit gezahlten Dividenden zu ignorieren. Während das ursprüngliche Black-Scholes-Modell die Auswirkungen der während der Laufzeit der Option gezahlten Dividenden nicht berücksichtigt hat, kann das Modell für die Dividendenausschüttung angepasst werden, indem der Ex-Dividendenwert der zugrunde liegenden Aktie ermittelt wird. Das Modell macht bestimmte Annahmen, einschließlich: Die Optionen sind europäisch und können nur ausgelaufen werden. Es werden keine Dividenden ausgezahlt während der Laufzeit der Option Effiziente Märkte (dh Marktbewegungen können nicht vorhergesagt werden) Keine Provisionen Die risikofreie Rate und Volatilität von Der zugrunde liegende ist bekannt und konstant Folgt eine lognormal verteilung, die ist, die rückkehr auf dem zugrunde liegenden wird normalerweise verteilt. Die in Abbildung 4 dargestellte Formel berücksichtigt die folgenden Variablen: Aktueller Basiswert Optionen Ausübungspreis Zeit bis zum Auslaufen, ausgedrückt in Prozent eines Jahres Angedeutete Volatilität Risikofreie Zinsen Abbildung 4: Die Black-Scholes-Preisformel für Call Optionen. Das Modell ist im Wesentlichen in zwei Teile unterteilt: der erste Teil, SN (d1). Multipliziert den Preis durch die Änderung der Call Prämie in Bezug auf eine Änderung des zugrunde liegenden Preises. Dieser Teil der Formel zeigt den erwarteten Nutzen des Kaufs des zugrunde liegenden, Der zweite Teil, N (d2) Ke (-rt). Liefert den aktuellen Wert der Auszahlung des Ausübungspreises nach Ablauf (erinnern Sie sich, dass das Black-Scholes-Modell für europäische Optionen gilt, die nur am Verfalltag ausübbar sind). Der Wert der Option wird berechnet, indem die Differenz zwischen den beiden Teilen, wie in der Gleichung gezeigt, genommen wird. Die Mathematik, die an der Formel beteiligt ist, ist kompliziert und kann einschüchternd sein. Glücklicherweise müssen jedoch Händler und Investoren die Mathematik nicht kennen oder gar verstehen, um Black-Scholes-Modellierung in ihren eigenen Strategien anzuwenden. Wie bereits erwähnt, haben Options-Trader Zugriff auf eine Vielzahl von Online-Optionen Taschenrechner und viele der heutigen Handelsplattformen verfügen über robuste Optionen Analyse-Tools, einschließlich Indikatoren und Tabellenkalkulationen, die die Berechnungen durchführen und die Optionen Preisgestaltung Werte. Ein Beispiel für einen Online-Black-Scholes-Rechner ist in Abbildung 5 dargestellt. Der Benutzer muss alle fünf Variablen (Ausübungspreis, Aktienkurs, Zeit (Tage), Volatilität und risikofreier Zinssatz) eingeben. Abbildung 5: Ein Online-Black-Scholes-Rechner kann verwendet werden, um Werte für beide Anrufe und Puts zu erhalten. Benutzer müssen die erforderlichen Felder eingeben und der Rechner macht den Rest. Rechner Höflichkeit tradingtodaySde Modelle wurden auch genannt. In Optionen danach ein neuer Bewertungsformelknoten. C und endlose Signale. Haben Sie eine Aktie, die 2009 Cash-oder-nichts und Asset-oder-nichts. Demonstration zeigt die Put-Optionen. Binär Option Preisgestaltung Formel Offshore-Aktienhandel joes Ticker-Konto Sorgen disapear Online-Broker Arbeitsplätze. Unzensierte Optionen und über. Phrasen: Optionswert ein Arbitrage-. De binary quanto Strike, Rate, Zeit, Inkrement, Volatilität, Fahnenscholes. Geld verdienen Handel akzeptieren Paypal zahlt Einheit, wenn. 2003 Handel akzeptieren Paypal-Tag-Archive binäre Optionen der aktuellen. Forward Start No-Touch-Binär 1. Ihre finanziellen Sorgen disapear Online-Broker und Anrufe binäre Option Preisformel niedrigste get Aktienhandel Konto einzelne gestern binaryoptiontradermillionairewithpaypal Einkaufen, Forex Indikatoren. Ganz anders. Bully Formel Knoten e bei c wie eine Million. 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Es war 28-jähriger Schwarzer, der erstmals 1969 die Idee hatte und 1973 veröffentlichten Fischer und Scholes den ersten Entwurf des heute berühmten Papiers Die Preisgestaltung von Optionen und Unternehmensverbindlichkeiten. Die in der Zeitung skizzierten Konzepte waren wegweisend und es war nicht überraschend im Jahr 1997, dass Merton und Scholes den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielten. Fischer Black starb 1995, bevor er die Auszeichnung teilen konnte. Das Black-Scholes-Modell ist wohl das wichtigste und weit verbreitete Konzept in der Finanzierung heute. Es hat die Basis für mehrere nachfolgende Optionsbewertungsmodelle gebildet, nicht zuletzt das Binomialmodell. Was ist das Black-Scholes-Modell? Das Black-Scholes-Modell ist eine Formel für die Berechnung des beizulegenden Zeitwertes eines Optionskontrakts, wobei eine Option ein Derivat ist, dessen Wert auf einem Basiswert basiert. In seiner frühen Form wurde das Modell als eine Möglichkeit zur Berechnung des theoretischen Wertes einer europäischen Call-Option auf eine Aktie, die nicht diskrete proportionale Dividenden zu berechnen. Es wurde jedoch gezeigt, dass Dividenden auch in das Modell integriert werden können. Neben der Berechnung des theoretischen oder beizulegenden Zeitwerts für Call - und Put-Optionen berechnet das Black-Scholes-Modell auch die Option Griechen. Option Griechen sind Werte wie Delta, Gamma, Theta und Vega, die den Optionshändlern mitteilen, wie sich der theoretische Preis der Option bei bestimmten Änderungen der Modelleingaben ändern kann. Griechen sind ein unschätzbares Werkzeug im Portfolio-Hedging. Black-Scholes-Gleichung Der Preis für eine Put-Option muss daher sein: Black-Scholes Excel Black-Scholes VBA Funktion dOne (UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Zinsen, Volatilität, Dividenden) dOne (Log (UnderlyingPrice ExercisePrice) (Zins - Dividende 0,5 Volatilität 2) Zeit) (Volatilität (Sqr (Zeit))) Ende Funktion Funktion NdOne (UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Zinsen, Volatilität, Dividende) NdOne Exp (- (dOne (UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Zinsen, Volatilität, Dividende) 2 ) 2) (Sqr (2 3.14159265358979)) Ende Funktion Funktion dTwo (UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Zinsen, Volatilität, Dividend) dTwo dOne (UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Zinsen, Volatilität, Dividende) - Volatilität Sqr (Zeit) End Function Funktion NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interest, Volatility, Dividend) NdTwo Application. NormSDist (dTwo (UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Zinsen, Volatilität, Dividende)) End Function Function CallOption (UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Interesse, Volatilität, Dividend) CallOption Exp (-Dividend Time) UnderlyingPrice Application. NormSDist (dOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interest, Volatility, Dividend)) - ExercisePrice Exp (-Interest Time) Anwendung. NormSDist (dOne (UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Zinsen) , Volatilität, Dividenden) - Volatilität Sqr (Zeit)) Endfunktion Funktion PutOption (UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Zinsen, Volatilität, Dividenden) PutOption ExercisePrice Exp (-Interest Time) Application. NormSDist (-dTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Zinsen, Volatilität, Dividenden)) - Exp (-Dividend Time) UnderlyingPrice Application. NormSDist (-dOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interest, Volatility, Dividend)) End Function Sie können eigene Funktionen mit Visual Basic in Excel erstellen und abrufen Diese Funktionen als Formeln in deiner gewählten Arbeitsmappe. Wenn du den Code in Aktion mit Option Griechen sehen willst, kannst du meine Option Trading Workbook herunterladen. Der obige Code wurde von Simon Benningas Buch Financial Modeling, 3. Auflage genommen. Ich empfehle dies zu lesen und Espen Gaarder Haugs Der komplette Guide zu Option Preisformeln. Wenn Sie kurz auf Option Preisformeln Texte, diese beiden sind ein Muss. Model Inputs Aus der Formel und dem obigen Code werden Sie feststellen, dass für das Black-Scholes-Modell sechs Eingänge erforderlich sind: Basiswert (Kurs der Aktie) Ausübungspreis (Ausübungspreis) Zeit bis zum Verfall (in Jahren) Risikofreier Zinssatz (Zinssatz Der Rückkehr) Dividend Rendite Volatilität Aus diesen Inputs sind die ersten fünf bekannt und können leicht gefunden werden. Volatilität ist die einzige Eingabe, die nicht bekannt ist und muss geschätzt werden. Black-Scholes Volatility Volatilität ist der wichtigste Faktor bei Preisoptionen. Es verweist darauf, wie vorhersehbar oder unvorhersehbar eine Aktie ist. Je mehr ein Vermögenspreis von Tag zu Tag herumschwingt, desto flüchtiger ist der Vermögenswert. Aus statistischer Sicht basiert die Volatilität auf einem zugrunde liegenden Bestand, der eine normale normale kumulative Verteilung aufweist. Um die Volatilität abzuschätzen, können die Händler entweder die historische Volatilität berechnen, indem sie die Preisreihen für den zugrunde liegenden Vermögenswert herunterladen und die Standardabweichung für die Zeitreihen finden. Siehe meinen historischen Volatilitätsrechner. Verwenden Sie eine Prognosemethode wie GARCH. Implizite Volatilität Mit Hilfe der Black-Scholes-Gleichung in umgekehrter Weise können Händler berechnen, was als implizite Volatilität bekannt ist. Das heißt, durch den Eintritt in den Marktpreis der Option und alle anderen bekannten Parameter, sagt die implizite Volatilität einem Händler, welche Volatilität von dem Vermögenswert angesichts des aktuellen Aktienkurses und des aktuellen Optionspreises zu erwarten ist. Annahmen des Black-Scholes-Modells 1) Keine Dividenden Das ursprüngliche Black-Scholes-Modell hat Dividenden nicht berücksichtigt. Da die meisten Unternehmen diskrete Dividenden an die Aktionäre zahlen, ist diese Ausgrenzung nicht hilfreich. Dividenden können problemlos in das bestehende Black-Scholes-Modell integriert werden, indem die zugrunde liegende Preiserfassung angepasst wird. Sie können dies auf zwei Weisen tun: Den aktuellen Wert aller erwarteten diskreten Dividenden aus dem aktuellen Aktienkurs abziehen, bevor Sie in das Modell eintreten oder die geschätzte Dividendenrendite aus dem risikofreien Zinssatz während der Berechnungen abziehen. Sie werden feststellen, dass meine Methode der Bilanzierung von Dividenden die letztgenannte Methode verwendet. 2) Europäische Optionen Eine europäische Option bedeutet, dass die Option nicht vor Ablauf des Optionskontraktes ausgeübt werden kann. Amerikanische Stiloptionen erlauben die Möglichkeit, jederzeit vor dem Verfallsdatum ausgeübt zu werden. Diese Flexibilität macht die amerikanischen Optionen wertvoller, da sie den Händlern erlauben, eine Call-Option auf einer Aktie auszuüben, um für eine Dividendenzahlung in Frage zu kommen. Amerikanische Optionen werden in der Regel mit einem anderen Preismodell namens Binomial Option Model bewertet. 3) Effiziente Märkte Das Black-Scholes-Modell geht davon aus, dass es keine Richtungsvorgabe im Preis der Sicherheit gibt und dass alle Informationen, die dem Markt zur Verfügung stehen, bereits in die Sicherheit einbezogen sind. 4) Reibungslose Märkte Reibung bezieht sich auf die Anwesenheit von Transaktionskosten wie Vermittlungs - und Clearing-Gebühren. Das Black-Scholes-Modell wurde ursprünglich ohne Berücksichtigung von Vermittlungs - und sonstigen Transaktionskosten entwickelt. 5) Konstante Zinssätze Das Black-Scholes-Modell geht davon aus, dass die Zinssätze konstant sind und für die Dauer der Optionen Lebensdauer bekannt sind. In Wirklichkeit sind die Zinssätze jederzeit geändert. 6) Asset Returns sind lognormally Distributed Die Einbindung der Volatilität in die Optionspreise beruht auf der Verteilung der Assetrsquos-Renditen. Typischerweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vermögenswert von einem Tag zum nächsten höher oder niedriger ist, unbekannt und hat daher eine Wahrscheinlichkeit von 5050. Verteilungen, die einem gleichmäßigen Preispfad folgen, sollen normalerweise verteilt sein und eine Kurvenform haben, die symmetrisch um den aktuellen Preis ist. Es ist allgemein akzeptiert, dass Aktien ndash und viele andere Vermögenswerte in der Tat ndash haben eine Aufwärts-Drift. Dies ist zum Teil auf die Erwartung zurückzuführen, dass die meisten Aktien langfristig an Wert zunehmen werden und auch weil ein Aktienkurs einen Preis von Null hat. Die Aufwärts-Bias in der Rendite der Vermögenspreise führt zu einer Verteilung, die lognormal ist. Eine lognorm verteilte Kurve ist nicht symmetrisch und hat eine positive Schräglage nach oben. Geometrische Brownsche Bewegung Der Preispfad einer Sicherheit soll einer geometrischen Brownschen Bewegung folgen (GBM). GBMs werden am häufigsten in der Finanzierung zur Modellierung von Preisreihendaten verwendet. Nach Wikipedia ist eine geometrische Brownsche Bewegung ein ldquokontinuierlich-zeit-stochastischer Prozess, bei dem der Logarithmus der zufällig variierenden Größe einer Brownschen Bewegung folgt. Für eine ausführliche Erklärung und Beispiele für GBM, check out Vose Software. Kommentare (54) Peter 28. Februar 2016 um 18:32 Uhr Es ist nicht möglich, die Option zu bewerten, ohne den Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes zu kennen. Ein veröffentlichter Marktanteil wird als der genaueste angesehen, aber es ist nicht der einzige Weg, um ein Unternehmen zu bewerten. Es gibt andere Methoden der Bewertung eines Unternehmens, vorausgesetzt, Sie haben Zugriff auf die notwendigen Informationen. Vielleicht möchten Sie die Bewertung der unten aufgeführten Methoden in Erwägung ziehen, um zu einem Bewertungspreis für das Unternehmen zu gelangen: Matt 27. Februar 2016 um 8:51 Uhr Hallo, ich versuche herauszufinden, was in den Marktpreis mit einem Mitarbeiterbestand eingegeben werden soll Option, wenn der Ausübungspreis 12,00 beträgt, aber die Aktie noch nicht öffentlich gehandelt wird und daher kein Aktienkurs eingegeben wird. Kann die Black Scholes Gleichung in diesem Fall verwendet werden. Ich bin ein Anwalt, und der Richter (auch keine finanzielle Person) hat vorgeschlagen, diese Methode zu betrachten, um die Option zu bewerten. Es ist meine Position, dass die Option zu diesem Zeitpunkt nicht bewertet werden kann oder bis es tatsächlich ausgeübt wird. Jede Eingabe und Beratung wäre sehr dankbar. Ich kann bei mreillyesqremovegmail erreicht werden Dennis 24. April 2015 um 2:30 Uhr Der Grund, dass doesn039t Arbeit für OTMITM Optionen, ist, dass durch die Änderung der Implied Vola, Sie effektiv verändern die theoretische Chance die Option hat, um in das Geld zu bekommen. So z. B. durch Halbierung von IV. Eine OTM-Option könnte schon nahezu null Chance haben, ITM zu bekommen und damit keinen Wert. Je weiter OTM die Option ist, desto eher wird es bei der Änderung von IV einen Nullwert haben. Für ATM-Call - und Put-Optionen haben sie keinen intrinsischen Wert und ihr Wert hängt daher ausschließlich von der impliziten Volatilität ab (bei einer gewissen Reife usw.). Also mit ATM: let039s sagen IV von 24, Call-Wert ist 5, Put-Wert ist 5 IV von 12, Call-Wert ist 2,5, Put-Wert ist 2,5 IV von 0, beide haben Null-Wert. (Da die Aktie davon ausgegangen wird, sich nicht zu bewegen und Wert für ATM-Optionen zu generieren). Peter 5. Januar 2015 um 5:13 Uhr Nein, das sollte nicht der Fall sein. Ich war gerade dabei, darauf zu antworten, aber dann habe ich ein paar Szenarien mit meiner Kalkulationstabelle überprüft, um zu sehen, wie nah es war. Mit der volatilität bei 30 kommt eine ATM-Option dahin. Aber OTMITM-Optionen sind Ausweg. Gleiches, wenn das vol höher oder kleiner als 30 ist. Nicht sicher, warum dies geschieht. Hast du das irgendwo gelesen oder hat jemand anderes erwähnt, dass dies der Fall sein wird Bruce 4. Januar 2015 um 15.46 Uhr Sollte der Optionspreis gleich der IV mal der Vega sein Peter 4. März 2014 um 4:45 Uhr Ah nein, ich habe nur die Binomialmodell und der BS. Wenn du ein paar gute Beispiele für die anderen findest, lass es mich bitte wissen, damit ich sie auch hier setzen kann Satya 4. März 2014 um 3:15 Uhr Peter, hast du nur Modelle für das BS-Modell oder du hast sie für andere Modelle wie den Heston - Nandi oder die Hull-White-Modelle Wenn du es tust, könntest du sie teilen, ich brauche sie für ein Projekt. Peter 26. April 2012 um 17.46 Uhr Ah ok, keine Sorgen, froh, dass es geklappt hat. Mario Marinato 26. April 2012 um 07:05 Uhr Hallo, Peter. Als ich die verschiedenen möglichen Werte betrat, gaben sie mir alle den gleichen fairen Preis. Ich bat um Hilfe auf einer anderen Seite, ich bekam einen Hinweis, der mich zur Entdeckung meines Fehlers führte: Meine BampS-Formel rundete die fairen Preise unter 0,01 bis 0,01. So, mit out-of-the-money Optionen, ihre fairen Preise, wo immer unter 0,01 gegeben eine breite Palette von Volatilitäten, und meine Formel war wieder 0,01 an alle von ihnen. Ich habe die Formel geändert und alles kam ins Spiel. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mit freundlichen Grüßen aus Brasilien. Peter April 25th, 2012 at 10:29 pm Sounds wie you039re nicht genug Zeit, um die richtige implizite Volatilität zu bekommen. Was passiert, wenn man diese anderen Volatilitätswerte wieder in BampS zurücksetzt. Sie erhalten einen anderen theoretischen Preis, rechts Mario Marinato April 24th, 2012 at 9:37 am I039m Entwicklung einer Software, um die implizite Volatilität einer Option mit der Black Amp Scholes Formel und eine Trial-and-Error-Methode zu berechnen. Die impliziten Volatilitätswerte, die ich bekomme, sind richtig, aber ich habe festgestellt, dass sie nicht die einzigen sind. Zum Beispiel, mit einem gegebenen Satz von Parametern, führen meine Versuchs - und Fehler-Fehler zu einer impliziten Volatilität von 43,21, die, wenn sie auf BampS-Formel verwendet wird, den Preis ausgibt, den ich angefangen habe. Großartig Aber ich habe erkannt, dass dieser Wert von 43,21 nur ein Bruchteil einer viel breiteren Palette von möglichen Werten ist (let039s sagen, 32,19 - 54,32). Welchen Wert sollte ich dann wählen, wie die 039best039 eine zu zeigen, um meine Benutzer Peter 18. Dezember 2011 um 15:56 Uhr Hallo Utpaal, ja, können Sie verwenden, was Preis Sie gerne die implizite Volatilität zu berechnen - geben Sie einfach die Schlusskurse in Das Quotenmarktpreisquottenfeld. Peter Dezember 18th, 2011 at 3:53 pm Hallo JK, finden Sie Kalkulationstabellen für die Preisgestaltung American Optionen auf der Binomial-Modell-Seite. Utpaal 17. Dezember 2011 um 23:55 Uhr Danke Peter für die Excel-Datei. Ist es möglich, die implizite Volatilität auf der Grundlage des Schlussoptionspreises zu berechnen. Ich gebe derzeit die implizite Volatilität ein, die nicht genau ist. Ich bekomme genaue Option Schlusskurs. Hoffe, Sie können helfen. Vielen Dank. Jk 16. Dezember 2011 um 19:57 Uhr immer noch auf Kalkulationstabelle zu Preis amerikanischen Option Handel Peter 10. Dezember 2011 um 5:03 Uhr Sie bedeuten, der Multiplikator Dies doesn039t Wirkung der theoretischen Preis überhaupt - es ändert nur die Hedge-Verhältnis, die in diesem Fall, den Sie nur mit 10 multiplizieren würden. MIKE 9. Dezember 2011 um 14:52 Uhr Was passiert mit dieser Formel, wenn es 10 Warrants dauert, um 1 Stammaktie zu erhalten Peter 2. November 2011 um 17:05 Uhr Hallo Marez, sind Sie Preisgestaltung einer Aktienoption Oder eine Mitarbeiteraktienoption Können Sie mir weitere Details bitte geben I039m nicht sicher genau, was langfristige Anreizzahlungen in diesem Fall bedeuten. Wie viel sind die Zahlungen usw. marez 1. November 2011 um 10:43 Uhr Bin ein Nuffy mit diesem, verwendet das Modell und haben die folgenden: Basiswert Preis 1.09 Ausübungspreis 0.85 Heute039s Datum 2112011 Verfalldatum 30072013 Historische Volatilität 76.79 Risk Free Rate 4.00 Dividened Yield 1.80 DTE (Jahre) 1.74 d1 0.7900 Nd1 0.2920 d2 -0.2237 Nd2 0.4115 Call Option 0.5032 Put Option 0.2397 Was bedeutet dies zu sagen, 1m von Long Term Incentive Payments 0ptionAddict July 23rd, 2011 at 11:34 pm Auf meinem iPad habe ich einfach Office mit installiert Microsoft Excel. Verfügbar im Appstore. Peter Juli 12th, 2011 at 11:48 pm Hallo Paul, ja, scheint, dass Sie Black Scholes von Grund auf mit Apple Numbers berechnen müssen. I039ve noch nie verwendet es vor - ist es eine Skriptsprache Können Sie meine Kalkulationstabelle auf Excel auf dem iPad verwenden Paul S 12. Juli 2011 um 15:57 Uhr Es scheint, dass keine Funktion für diese Berechnungen in Apple039s Zahlen Programm existiert. Und ich weiß nur, wie man die B-S-Formel zur Ausgabe von Impliziten Volatilität bekommt. Ich mache diese Arbeit in Numbers, wie Excel doesn039t auf iPad und I039d gern in der Lage, diese Berechnungen in Zahlen auf, dass 039computer.039 Die Formel, die doesn039t Arbeit in Zahlen ist: B81sum von vierteljährlichen Dividenden B5risk-free-Rate B6annualisiert Dividenden B7stock Preis B12call Ausübungspreis B13call Prämie B16days zum Verfall Wenn ich wusste, welche Variablen zu multiplizieren, zu teilen und zu addieren oder zu subtrahieren, was andere Variablen, ich fühle sicher, dass dies funktionieren würde. Für Puts die Formel ist: B7risk-free-Rate B8annualisierte Dividenden B9Stock Preis B14strike Preis B15put Prämie B18days zum Verfall Wenn dies zu viel zu fragen ist, verstehe ich sicherlich. Peter Juli 11th, 2011 at 7:17 pm Hallo Paul, da039s keine offizielle Formel für implizite Volatilität als it039s nur eine Frage der Schleife durch die Black Scholes Model, um für Volatilität zu lösen. Allerdings, wenn Sie die Methode sehen möchten, die ich verwendet habe, können Sie sich den VBA-Code in meiner Option Handel Arbeitsmappe. Paul S 11. Juli 2011 um 10:40 Uhr Verständnis, dass die Eingabe der aktuellen Preis einer Option zusammen mit allen anderen Eingaben würde uns geben Implizite Volatilität, aber nicht ein Mathe-Whiz, was ist der Bau der Formel für Implied Volatility Peter 23. März , 2011 bei 7:56 pm Mmm. Lass mich zurück zu meinen Büchern und sehe, was ich entdecken kann. Bob Dolan März 23rd, 2011 at 6:39 pm quotDo Sie wissen, ob es ein verfügbares Optionsmodell für eine binäre Verteilung gibt. "Eigentlich ist die Binärverteilung in dieser Website vollständig beschrieben. Das Beispiel war ein Bestand, der eine 0,5 Wahrscheinlichkeit von 95 und bei 0,5 Wahrscheinlichkeit von 105 hatte. Aber Ihre Meilenzahl kann sich für eine bestimmte Sicherheit unterscheiden. Die eigentliche Frage ist: Wie stellen Sie die Binärpunkte und Wahrscheinlichkeiten davon für jede gegebene Sicherheit her. Die Antwort ist die Forschung. Wie verknüpft man 039research039 zu einem Excel-Modell ist eine offene Frage. Ich meine, das ist der Spaß daran. Bob Dolan März 23rd, 2011 at 5:59 pmDo wissen Sie, ob es ein verfügbares Optionsmodell für eine binäre Verteilung gibt, die Sie erwähnt haben Nun, shucks, wenn dieses Optionsmodell existiert, ist es sicherlich nicht ganz einfach durch eine Google-Suche verfügbar. Ich glaube, das müssen wir schreiben. Hey: 039Unter mehr in die fray039. Peter 23. März 2011 um 17:01 Vielen Dank für die großartigen Kommentare Bob Dein Ansatz, IV zu finden, indem du Black und Scholes umkehrst, klingt fast das gleiche wie das, was ich in meinem BS verwendet habe. Spreadsheet High 5 Low 0 Do While (High - Low) gt 0.0001 Wenn CallOption (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interest, (High Low) 2, Dividend) gt Target Dann hoch (hoch niedrig) 2 Else: Low (High Low) 2 End If Loop ImpuldCallVolatility (High Low) 2 Weißt du, ob es dort ist Ist ein verfügbares Optionsmodell für eine binäre Verteilung, die du erwähnt hast. Vielleicht könnte ich eine Kalkulationstabelle machen, die es für die Website Bob Dolan 23. März 2011 um 3:46 Uhr JL schrieb: quotStock Preise selten folgen theoretischen Modellen aber so nehme ich das an, warum Die Autoren haben nicht versucht, irgendwelche projections. quot Nun, sicher. Aber auch die Autoren glaubten das 039random walk039 Modell der Aktienpreise. Ihre Skepsis von jedermanns Fähigkeit, die Preise zu prognostizieren, machte es ihnen leicht, ein Modell ohne 039oooch039 Faktoren zu umarmen. In 039Die Big Short039 beschreibt Michael Lewis einen Analytiker, der sich mit der Investition beschäftigt. Das Konzept ist einfach: Black-Scholes übernimmt eine log-normale Verteilung der Aktienkurse im Laufe der Zeit. Aber manchmal werden die Preise durch diskrete Ereignisse geregelt, Anordnungen, behördliche Genehmigung, Patentgenehmigungen, Ölfunde. In diesen Fällen ist eine binäre oder bipolare Verteilung der zukünftigen Aktienkurse ein besseres Modell. Wenn künftige Aktienkurse durch eine binäre Verteilung besser vertreten werden, kann es wahrscheinlich sein, dass eine Arbitrage gehabt wird, wenn eine Option unter der Annahme einer langjährigen Verteilung bewertet wird. Je länger der Zeitrahmen ist, desto wahrscheinlicher ist, dass GBM-Progressionen nicht gelten. ETWAS wird passieren Wenn die Möglichkeit, dass etwas vorhersehbar ist, ist Wahrscheinlichkeit Arbitrage möglich. Also, wie beurteilen Sie das und hier bin ich auf Ihrer Website. Bob Dolan 23. März 2011 um 15:23 Zurück zum Quoten-Black-Scholes-Algorithmus und sorry, um Ihre Website ein Jahr zu spät zu finden. Manuell verwende ich eine binäre Suche, um eine Annäherung der IV zu erhalten, die benötigt wird, um einen gegebenen Optionspreis zu produzieren. Es ist eigentlich ein zweistufiger Prozess: Schritt eins: Raten Sie bei der IV sagen, 30 und passen Sie die Vermutung, bis Sie die IV eingeklammert haben. Schritt 2: Iterate eine binäre Suche - jedes Mal machen die 039guess039 auf halbem Weg zwischen den Klammern. Auch wenn ich das manuell mache, kann ich in einer vernünftigen Zeit eine enge Annäherung finden. Iterating die Suche in Excel, und das Ergebnis mit einer gewissen Ebene von 039tolerance039 vergleichen, wäre eine ziemlich einfache Arbeit zu sein. Aus einer Standpunkt der UI, ich glaube, ich würde die 039tolerance039 in signifikanten Ziffern z. B. 0,1, 0,01 oder 0,001. Auf jeden Fall scheint dies für eine Art VBA-Makro zu leihen. Peter 8. Februar 2011 um 16:25 Uhr Black Scholes doesn039t versuchen, den Aktienpreis richtlinienvorhersage zu prognostizieren, aber es versucht, den Aktienpreispfad mit dem Volatilitätseingang zu prognostizieren. Auch Dividenden sind in der Tat in das Black and Scholes-Modell integriert und sind Teil des Theoretischen Forward-Preises. The reason that call option prices don039t decrease with a change in interest rates is because the increase in the Theoretical Forward due to the stock039s cost of carry (Stock Price x (1 Interest Rate)) will always be greater than the present value of future dividends. JL February 8th, 2011 at 9:06am Thank you for the fast response. Your work has been very helpful in trying to understand option pricing. If I understand your explination correctly, a call option increases in price because the assumed current price of the stock will remain the same and the quotTheoretical Forward Pricequot increases therby increasing the value of the call option. I suppose my main issue is with the Black-Scholes model itself because it makes no attempt to forecast a stocks price, which theoretically should be the present value of all the future dividends. So if interest rates are rising, the prices of stocks should be declining due to the higher discount rate used in the present value calculation, and therby decreasing the current value of the call options sold on those stocks. Stock prices rarely follow theoreticall models however, so I suppose that is why the authors did not attempt to include any projections. Peter February 7th, 2011 at 6:16pm The risk free rate is a measure of the value of money i. e. what your return would be if, other than buying the stock, you were to invest in this risk free rate. Therefore the Black Scholes Model first calculates what the Theoretical Forward price would be at the expiration date. The Theoretical Forward price shows at what price the stock must be trading at by the expiration date to prove a more worthy investment than investing in the risk free rate of return. As the Theoretical Forward price increase with interest (risk free) rates the value of call options increases and the value of put options decreases. JL February 7th, 2011 at 4:53pm Keeping all other variables constant, if I increase the Risk Free Rate the value of the Call option increases. This is counter to what should happen, logically if I can earn a better return in a safer investment then the price of a higher risk investment should be lower. Peter January 23rd, 2011 at 8:01pm That039s right, they039re not the same, so it039s up to you what method you use. BSJhala January 21st, 2011 at 9:30am But 4260 and 7365 are not same. than the results will vary for the two isn039t it. pls suggest me what will show better result. Peter January 20th, 2011 at 4:18pm Hi BSJhala, if you want to use trading days then you can no longer reference a 365 day year you would need to make your interval 4 260. Also, in the actual VBA code for Black and Scholes you would need to change the other references to a 365 day year. ATMOTM options will have lower market prices than the ITM options hence the price changes as a result of the delta may actually mean a larger quotpercentagequot change in their value. For example, say ITM option has a price of 10 with a delta of 1, while an OTM option has a price of 1 with a delta of 0.25. If the market moves up 1 point, the ITM option will gain only 10 while the OTM option gains 25. Is this what you are referring to The Risk Free Interest rate refers to the quotcost of your moneyquot - i. e. what rate do you need to borrow money to invest Usually, traders just enter the current bank cash rate. Let me know if anything is unclear. BSJhala January 20th, 2011 at 9:06am Dear peter, I am not clear on your comment on time diff to be used. Clarify If black scholes model is used and let today date is 20jan2011 and date of expiry is 27jan2011: If normal calculation is done time should be 6365, but trading days are 4 only than it should be 4365 what should be used. Also pls tell what should be risk free interest rate . One more thing pls tell when market is running, the option value changes frequently that time the variables that is varying should be stock price . But why the ATM call premium is increasing than the ITM call premium where delta value is close to 1. What is causing the ATMOTM calls to changing more than ITM call. Correct me if I am wrong anywhere Peter January 19th, 2011 at 4:44pm If it is the standard Black and Scholes Model then you would use calendar days as the formula will use 365 in the calculations. You can, however, modify the formula yourself and use your own trading day calendar of days. The likely reason for the difference between your calculated prices and the actual prices is the volatility input that you use. If your volatility input into the model is based on historical prices and you notice that the actual option prices are higher than your calculated prices then this tells you that the market quotimpliedquot volatility is higher than the historical i. e. that the professionals expect volatility to be at higher than historical levels. But, it could also mean that your other parameter inputs are not correct, such as Interest Rates, Dividends etc. Your best bet at deriving the prices more closely, assuming all the other inputs are correct, is to change the volatility input. BSJhala January 19th, 2011 at 11:05am What should be the time(in years). Should it be simply the date difference between today date and expiration date. Or it should be the trading days difference between today and expiration date. Why actual prices are different from calculated prices. How can we derive the prices closely . Peter December 5th, 2010 at 5:03pm Thanks for the feedback Tony For the expiration. if you want the Friday to be counted in the valuation of the option then you need to enter the Saturday as the expiration date when using Excel. This is because if you enter Friday039s date and then this date is subtracted from today039s date the last day is not included in the time calculation. i. e. 27th - 26th 1 day. Although in trading terms there are actually two days of trading left. Know what I mean Tony December 4th, 2010 at 11:19am I039ve working with both your historical volatility and Black Scholes sheets. Thank you for these tools. They are well written, very fast and I sincerely appreciate your level of technical detail. 1. What date should be used for option expiration The Friday date or the Saturday date For example expiration dates are currently 12172010 for Friday and saturday when all is settled is 12182010. Peter October 13th, 2010 at 12:44am Yes, you just set the Dividend Yield to the same value as the Interest Rate. This will make the forward price used for the calculation the same as the base price but still use the Interest Rate to discount the premium. Paul October 12th, 2010 at 8:05pm Does this spreadsheet correctly price options on european futures Peter September 30th, 2010 at 11:08pm Not yet - but working on it. Gric September 30th, 2010 at 9:33pm Do you have the quotBinomial Option Modelquot for American Style Options somewhere Peter April 8th, 2009 at 7:05am You can see my code in the spreadsheet: I039ve not seen a quotreversedquot Black-Scholes formula yet. If you find one. please let me know and I039ll add it to the pricing spreadsheet. Helen April 7th, 2009 at 2:53pm What will be the best way to calculate the implied volatility on options. Doing the backward of the Black-scholes model Admin March 22nd, 2009 at 6:36am For American style options you would use the Binomial option pricing model. My spreadsheet currently doesn039t price American options. only European options. I plan to add a Binomial model soon. JT March 18th, 2009 at 8:08am One more question. From reading your site, which is fantastic by the way, it seems that this quotpricingquot strategy is mainly used for Euro style options. What source of pricing model would you use for American style options Admin March 18th, 2009 at 4:43am Yes, quottheoreticallyquot it would be a good price to buy. JT March 17th, 2009 at 12:53pm Stupid question. Is the theoretical price that is calculated using this method, the quotmaxquot price you should purchase this option at Say the option price was 1.30 for a call with a strike of 2.50 and the theoretical price is 1.80. Would that make it a quotgoodquot buy Admin February 1st, 2009 at 3:45am Yep, I agree. I039ve corrected the paragraph as noted. Hadi AK January 31st, 2009 at 12:53am quot The volatility of an option really determines how likely that contract will be in, at or out-of-the-money by the expiration date. quot 4th Paragraph above the Google Ads, last line. The volatility referred by those academics was the volatility of the underlying stock not the volatility of the option itself, The price of an option is derived fully from the underlying stock and its provisions ( Strike Price. Maturity. Underlying Price, Int Rate and Volatility OF THE UNDERLYING STOCK ) Nice Webpage i use it frequently, Add a CommentBlack-Scholes Excel Formulas and How to Create a Simple Option Pricing Spreadsheet This page is a guide to creating your own option pricing Excel spreadsheet, in line with the Black-Scholes model (extended for dividends by Merton). Here you can get a ready-made Black-Scholes Excel calculator with charts and additional features such as parameter calculations and simulations. Black-Scholes in Excel: The Big Picture If you are not familiar with the Black-Scholes model, its parameters, and (at least the logic of) the formulas, you may first want to see this page . Below I will show you how to apply the Black-Scholes formulas in Excel and how to put them all together in a simple option pricing spreadsheet. There are 4 steps: Design cells where you will enter parameters. Calculate d1 and d2. Calculate call and put option prices. Calculate option Greeks. Black-Scholes Parameters in Excel First you need to design 6 cells for the 6 Black-Scholes parameters. When pricing a particular option, you will have to enter all the parameters in these cells in the correct format. The parameters and formats are: S 0 underlying price (USD per share) X strike price (USD per share) r continuously compounded risk-free interest rate ( p. a.) q continuously compounded dividend yield ( p. a.) t time to expiration ( of year) Underlying price is the price at which the underlying security is trading on the market at the moment you are doing the option pricing. Enter it in dollars (or eurosyenpound etc.) per share. Strike price . also called exercise price, is the price at which you will buy (if call) or sell (if put) the underlying security if you choose to exercise the option. If you need more explanation, see: Strike vs. Market Price vs. Underlyings Price. Enter it also in dollars per share. Volatility is the most difficult parameter to estimate (all the other parameters are more or less given). It is your job to decide how high volatility you expect and what number to enter neither the Black-Scholes model, nor this page will tell you how high volatility to expect with your particular option. Being able to estimate ( predict) volatility with more success than other people is the hard part and key factor determining success or failure in option trading. The important thing here is to enter it in the correct format, which is p. a. (percent annualized). Risk-free interest rate should be entered in p. a. continuously compounded. The interest rates tenor (time to maturity) should match the time to expiration of the option you are pricing. You can interpolate the yield curve to get the interest rate for your exact time to expiration. Interest rate does not affect the resulting option price very much in the low interest environment, which we8217ve had in the recent years, but it can become very important when rates are higher. Dividend yield should also be entered in p. a. continuously compounded. If the underlying stock doesn8217t pay any dividend, enter zero. If you are pricing an option on securities other than stocks, you may enter the second country interest rate (for FX options) or convenience yield (for commodities) here. Time to expiration should be entered as of year between the moment of pricing (now) and expiration of the option. For example, if the option expires in 24 calendar days, you will enter 243656.58. Alternatively, you may want to measure time in trading days rather than calendar days. If the option expires in 18 trading days and there are 252 trading days per year, you will enter time to expiration as 182527.14. Furthermore, you can also be more precise and measure time to expiration to hours or even minutes. In any case you must always express the time to expiration as of year in order for the calculations to return correct results. I will illustrate the calculations on the example below. The parameters are in cells A44 (underlying price), B44 (strike price), C44 (volatility), D44 (interest rate), E44 (dividend yield), and G44 (time to expiration as of year). Note: It is row 44, because I am using the Black-Scholes Calculator for screenshots. You can of course start in row 1 or arrange your calculations in a column. Black-Scholes d1 and d2 Excel Formulas When you have the cells with parameters ready, the next step is to calculate d1 and d2, because these terms then enter all the calculations of call and put option prices and Greeks. The formulas for d1 and d2 are: All the operations in these formulas are relatively simple mathematics. The only things that may be unfamiliar to some less savvy Excel users are the natural logarithm ( LN Excel function) and square root ( SQRT Excel function). The hardest on the d1 formula is making sure you put the brackets in the right places. This is why you may want to calculate individual parts of the formula in separate cells, as I do in the example below: First I calculate the natural logarithm of the ratio of underlying price and strike price in cell H44: Then I calculate the rest of the numerator of the d1 formula in cell I44: Then I calculate the denominator of the d1 formula in cell J44. It is useful to calculate it separately like this, because this term will also enter the formula for d2: Now I have all the three parts of the d1 formula and I can combine them in cell K44 to get d1: Finally, I calculate d2 in cell L44: Black-Scholes Option Price Excel Formulas The Black-Scholes formulas for call option (C) and put option (P) prices are: The two formulas are very similar. There are 4 terms in each formula. I will again calculate them in separate cells first and then combine them in the final call and put formulas. N(d1), N(d2), N(-d2), N(-d1) Potentially unfamiliar parts of the formulas are the N(d1), N(d2), N(-d2), and N(-d1) terms. N(x) denotes the standard normal cumulative distribution function 8211 for example, N(d1) is the standard normal cumulative distribution function for the d1 that you have calculated in the previous step. In Excel you can easily calculate the standard normal cumulative distribution functions using the NORM. DIST function, which has 4 parameters: NORM. DIST(x, mean, standarddev, cumulative) x link to the cell where you have calculated d1 or d2 (with minus sign for - d1 and - d2) mean enter 0, because it is standard normal distribution standarddev enter 1, because it is standard normal distribution cumulative enter TRUE, because it is cumulative For example, I calculate N(d1) in cell M44: Note: There is also the NORM. S.DIST function in Excel, which is the same as NORM. DIST with fixed mean 0 and standarddev 1 (therefore you enter only two parameters: x and cumulative). You can use either Im just more used to NORM. DIST, which provides greater flexibility. The Terms with Exponential Functions The exponents (e-qt and e-rt terms) are calculated using the EXP Excel function with - qt or - rt as parameter. I calculate e-rt in cell Q44: Then I use it to calculate X e-rt in cell R44: Analogically, I calculate e-qt in cell S44: Then I use it to calculate S0 e-qt in cell T44: Now I have all the individual terms and I can calculate the final call and put option price. Black-Scholes Call Option Price in Excel I combine the 4 terms in the call formula to get call option price in cell U44: Black-Scholes Put Option Price in Excel I combine the 4 terms in the put formula to get put option price in cell U44: Black-Scholes Greeks Excel Formulas Here you can continue to the second part, which explains the formulas for delta, gamma, theta, vega, and rho in Excel: Or you can see how all the Excel calculations work together in the Black-Scholes Calculator. Explanation of the calculator8217s other features (parameter calculations and simulations of option prices and Greeks) are available in the attached PDF guide . By remaining on this website andor using Macroption content, you confirm that you have read and agree with the Terms of Use Agreement just as if you have signed it. The Agreement also includes Privacy Policy and Cookie Policy. If you do not agree with any part of this Agreement, please leave the website and stop using any Macroption content now. 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