Forex Drawdown Bedeutung

BREAKING DOWN Drawdown Diese Drawdown-Methode der Aufzeichnung ist nützlich, weil ein Tal nicht gemessen werden kann, bis ein neues Hoch auftritt. Sobald die Investition, der Fonds oder die Ware einen neuen Höchststand erreicht hat, zeichnet der Tracker die prozentuale Veränderung vom alten bis zum kleinsten Trog auf. Drawdowns helfen, ein finanzielles Risiko zu finanzieren. Sowohl die Calmar - als auch die Sterling-Verhältnisse verwenden diese Metrik, um eine Wertpapier-Belohnung mit ihrem Risiko zu vergleichen. Drawdown ist einfach die negative Hälfte der Standardabweichung in Bezug auf einen Aktienkurs. Ein Drawdown von einem Aktienkurs hoch bis zu seinem niedrigen gilt als Drawdown-Betrag. Stock Drawdowns Eine Aktienvolatilität wird durch ihre Standardabweichung gemessen, doch viele Investoren, vor allem Rentner, die Mittel aus Renten und Ruhestand abheben, sind besorgt über Drawdowns. Während der volatilen Märkte und Märkte, die eine Möglichkeit einer Korrektur haben, ist das Drawdown ein ernstes Anliegen für Rentner. Viele beginnen, den Ausschluss ihrer Investitionen, von Aktien zu Investmentfonds und unter Berücksichtigung ihrer möglichen Maximum Drawdown (MDD) Potenzial zu betrachten. Drawdown Risk Drawdowns stellen ein bedeutendes Risiko für Anleger dar, wenn man den Aufstieg des Aktienkurses berücksichtigt, der zur Überwindung eines Drawdowns erforderlich ist. Zum Beispiel kann es nicht so aussehen, wenn eine Aktie 1 verliert, da sie nur eine Zunahme von 1,01 benötigt, um sich an ihre bisher gehaltene Position zu erholen. Allerdings erfordert ein Drawdown von 20 eine 25 Rendite, während ein 50 Drawdown in den Jahren 2008 bis 2009 gesehen wird. Große Rezession erfordert eine satte 100 Zunahme, um die gleiche Position wiederherzustellen. Die meisten Anleger wollen Ausfälle von 20 oder mehr vermeiden, bevor sie ihre Verluste schneiden und eine Position in Geldanlagen umwandeln. Rentner fühlen sich insbesondere dieses Risiko, wenn sie sich auf die Drawdown-Ökonomie verdoppeln, da sie weitere Mittel aus dem Kapital ihrer Anlagen zur Finanzierung ihrer Ruhestand zurückziehen. In vielen Fällen kann ein drastischer Drawdown, verbunden mit fortgesetzten Abhebungen im Ruhestand, die Rentenfonds erheblich verkürzen. Drawdown-Assessments In der Regel werden Drawdown-Risiken durch ein gut diversifiziertes Portfolio gemildert und wissen die Länge des Recovery-Fensters. Wenn eine Person früh in seiner Karriere oder hat mehr als 10 Jahre bis zum Ruhestand, die Drawdown-Grenze von 20, dass die meisten Finanzberater erklären sollte ausreichend sein, um Portfolios für eine Erholung zu schützen. Allerdings müssen die Rentner besonders vorsichtig sein bei den Ausfallrisiken in ihren Portfolios. Die Diversifizierung eines Portfolios über Aktien, Anleihen und Barmittel kann einen gewissen Schutz vor einem Drawdown bieten, da die Marktbedingungen unterschiedliche Klassen von Anlagen auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Aktienkurs oder Marktabbau sollte nicht mit dem Rentenabbau verwechselt werden, was darauf hinweist, wie Rentner Geld aus ihren Renten - oder Ruhestandskonten abheben müssen. Maximaler Drawdown (MDD) Was ist ein Maximum Drawdown (MDD) Ein Maximum Drawdown (MDD) ist das Maximum Verlust von einem Höhepunkt zu einem Trog eines Portfolios, bevor ein neuer Gipfel erreicht wird. Maximum Drawdown (MDD) ist ein Indikator für das Abwärtsrisiko über einen bestimmten Zeitraum. Es kann sowohl als eigenständige Maßnahme als auch als Input in andere Metriken wie Return over Maximum Drawdown und Calmar Ratio verwendet werden. Maximum Drawdown wird in Prozent ausgedrückt und berechnet als: (Trough Value Peak Value) Peak Value BREAKING DOWN Maximum Drawdown (MDD) Betrachten Sie ein Beispiel, um das Konzept der maximalen Drawdown zu verstehen. Angenommen, ein Investment-Portfolio hat einen Anfangswert von 500.000. Das Portfolio steigt auf 750.000 über einen Zeitraum von Zeit, bevor er auf 400.000 in einem wilden Bärenmarkt stürzen. Dann rebounds auf 600.000, bevor er wieder auf 350.000. Anschließend ist es mehr als verdoppelt bis 800.000. Was ist der maximale Drawdown Der maximale Drawdown in diesem Fall ist (350.000 750.000) 750.000 53.33 Beachten Sie die folgenden Punkte: Die anfängliche Spitze von 750.000 wird in der MDD-Berechnung verwendet. Der Zwischenspiegel von 600.000 wird nicht genutzt, da er kein neues hoch darstellt. Die neue Spitze von 800.000 wird auch nicht verwendet, da der ursprüngliche Drawdown von der 750.000 Spitze begann. Die MDD-Berechnung berücksichtigt den niedrigsten Portfolio-Wert (350.000 in diesem Fall), bevor ein neuer Peak gemacht wird und nicht nur der erste Tropfen auf 400.000. MDD sollte in der richtigen Perspektive verwendet werden, um den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. In diesem Zusammenhang sollte dem in Betracht gezogenen Zeitraum besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Zum Beispiel existiert seit 2000 ein hypothetischer, langjähriger US-Fonds Gamma und hatte im Zeitraum bis 2010 einen Höchstabbau von -30. Während dies ein großer Verlust sein mag, ist zu beachten, dass der SampP 500 mehr als getaucht wurde 55 von seinem Höhepunkt im Oktober 2007 bis zu seinem Trog im März 2009. Während andere Metriken müssen berücksichtigt werden, um Gamma Fonds Gesamtleistung zu bewerten, aus der Sicht der MDD, hat es seine Benchmark mit einer großen Marge übertroffen.